आयुष्यभर एक जिज्ञासू विद्यार्थ्याप्रमाणे सयाजीरावांनी निरनिराळे ग्रंथ वाचणे, त्यावर चर्चा करीत, टिपा लिहीत. इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि प्रशासन हे त्यांचे आवडीचे विषय. याचे दर्शन त्यांनी लिहिलेल्या दुष्काळाच्या नोंदी, गिब्बनच्या ग्रंथावरचा टीका ग्रंथ, त्यांंची शेकडो भाषणे आणि पत्रांतून दिसून येते. साहित्य संमेलन, जागतिक सर्वधर्म परिषद, प्राच्यविद्या परिषद, मानववंश परिषद अशा अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे ते अध्यक्ष, उद्घाटक होते. बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलपती.